Value at risk (VAR) adalah jumlah atau persentase nilai yang beresiko hilang dari perubahan suku bunga yang berlaku (atau hal-hal lain selain suku bunga). Sensitivitas dari nilai instrumen keuangan tunggal, portofolio instrumen keuangan, atau neraca entitas keseluruhan terhadap perubahan suku bunga dapat dihitung. Sensitivitas yang dihasilkan adalah jumlah value at risk.